The candlestick trading bible

Root

Mar 19, 2023 • 3 min read

ประวัติของแท่งเทียน

แท่งเทียนนั้นมีประวัติที่มายาวนานกว่า 400 ปีโดยเริ่มต้นขึ้นในยุคกลางศตวรรษที่ 16 ในอุตสาหกรรมค้าข้าวของญี่ปุ่น (กราฟของฝั่งตะวันตกนั้นเริ่มต้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19) โดยในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 พ่อค้าข้าวที่ชื่อว่า Munehisa Homma หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Sokyu Honma ได้นำมาใช้สำหรับติดตามราคาข้าวในท้องตลาด ทำให้เขาได้รับเครดิตว่าเป็นผู้ใช้ Candlestick อย่างเป็นทางการเป็นคนแรก

เขาเข้าใจหลักพื้นฐานของเรื่องความไม่แน่นอนของ Demand และ Supply, นอกจากนั้นเขายังเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่า อารมณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้นเขาจึงหาวิธีติดตามอารมณ์ของผู้ค้าในตลาด ซึ่งต่อมากลายเป็นหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์แท่งเทียน

ทำไมการวิเคราะห์แท่งเทียนถึงมีความสำคัญ?

เพราะมันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาด เพียงมองปราดเดียวมันก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอย่างครบถ้วน ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด
มีความยืดหยุ่น, สามารถใช้การวิเคราะห์แท่งเทียนเพียงอย่างเดียว หรือนำไปประกอบกับ Indicator อื่นเช่น EMA หรือทฤษฏีอื่น ๆ เช่น Eliot wave, Down Theory เป็นต้น
เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษณ์ได้ง่ายที่สุด โดยพฤติกรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองของคนนั้นมักจะประกอบไปด้วย ความกลัว ความโลภ และความหวัง การวิเคราะห์แท่งเทียนช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้คนในตลาด ทำให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ผู้คนเริ่มเกิดความกลัว เมื่อไหร่ที่ผู้คนเริ่มมีความหวัง อารมณ์ของผู้คนในตลาดนั้นส่งผลให้เกิดการซื้อขาย และการซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งหมดจะสะท้อนออกมาในรูปแบบแท่งเทียน
เพราะถูกใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น เทรดเดอร์มืออาชีพ ธนาคาร กองทุน สถาบันต่าง ๆ ล้วนแต่ใช้แท่งเทียนเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อขาย และการซื้อขายของรายใหญ่นั้นล้วนแต่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดไม่มากก็น้อย ดังนั้นการเทรดตามรายใหญ่นั้นจึงมีโอกาสในการทำกำไรได้มากกว่า การใช้เครื่องมือเดียวกันจะช่วยให้เราเทรดตามรายใหญ่ได้ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้า เมื่อไหร่ควรออก และเมื่อไหร่ที่ควรอยู่เฉย ๆ

ลักษณะของตลาด

การอ่านลักษณะของตลาดนั้นเป็นทักษะที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของเทรดเดอร์ เพราะไม่มีกลยุทธใดที่ใช้ได้กับตลาดในทุกรูปแบบ กลยุทธในการเทรดนั้นจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของตลาดโดยตรง รูปแบบของตลาดนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้คนที่อยู่ในตลาดนั้นโดยตรง เทรดเดอรที่มีความช่ำชองในการอ่านลักษณะตลาด เมื่อเปิดกราฟมาต้องสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ทันที

คนในตลาดเป็นอย่างไรบ้าง?
ใครคุมตลาดอยู่? หมีหรือกระทิง
เมื่อไหร่และจุดไหนที่ควรเข้าหรือออกจากตลาด

Trending markets มีอยู่ 2 รูปแบบคือ ขาขึ้นกับขาลง ตลาดที่อยู่ในสภาวะขาขึ้นจะมีลักษณะ ยกไฮ ยกโลว์ (higher highs and higher low) ส่วนตลาดที่อยู่ในสภาวะขาลงจะมีลักษณะ กดไฮ กดโลว์ (lower high and lower low)

จากสถิติ ตลาดที่มีเทรนชัดเจนนั้นมีเพียง 30% เท่านั้น ดังนั้นต้องหาให้เจอแล้วใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่

การเคลื่อนไหวของตลาดที่มีเทรนนั้นมีอยู่ 2 ประเภทคือ Impulsive กับ Retracement

เมื่อเจอตลาดที่มีเทรนแล้วจะเข้า-ออกตอนไหน? คำตอบคือเข้าตอนต้น Impulsive และขายออกทำกำไรเมื่อสิ้นสุด Impulsive ซึ่งฟังดูง่าย ๆ แต่ทำไมลงมือทำจริงแล้วมันยาก?

คำถามสำคัญคือ เราจะหาจุดเริ่มต้นของ Impulsive ได้อย่างไร?

วิธีแรก, แนวรับ-แนวต้าน แล้วแนวรับ-ต้าน หาอย่างไร? คำตอบคือ จุดกลับตัว หรือ swing point ก่อนหน้า ในเทรนขาขึ้น swing point ก่อนหน้าคือแนวรับ ส่วนในเทรนขาลง swing point ก่อนหน้าคือแนวต้าน

วิธีที่สอง, Trend Line การตีเทรนไลน์คือการเชื่อมจุด Swing Point 2 จุดเข้าด้วยกัน ความแม่นยำของเทรนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ใช้ด้วย ยิ่งกรอบเวลายิ่งกว่า ความแม่นยำยิ่งสูง

Ranging Market หรือตลาดแบบ Sideways โดยมีลักษณะสำคัญคือ ราคาจะวิ่งอยู่ในช่วงแนวรับแนวต้านคู่ขนานในแนวนอน การเทรดในตลาดแบบนี้มีอยู่ 3 กลยุทธ

กลยุทธแรก ซื้อเมื่อชนแนวรับ - ขายเมื่อชนแนวต้าน

กลยุทธที่สอง ซื้อตอน Break กรอบ Sideway

และกลยุทธสุดท้ายซื้อตอน Pullback หลังเกิดการ Breakout

Time frames and top down analysis

Price action trader ควรใช้ Time frame ไหนดี? คำถามนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัว ที่เหมาะสม ควรเริ่มตั้งแต่ราย 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมงและรายวัน โดย Time frame ยิ่งกว้าง ยิ่งดี

เทรดเดอร์ที่เทรดด้วย price action นั้นจำเป็นต้องใช้มากกว่า 1 time frame ในการเทรดเสมอ เช่นถ้าต้องการเทรด time frame 1 ชั่วโมง ต้องใช้ time frame day, week ประกอบ โดยการวิเคราะห์จะเริ่มจากกรอบเวลากว้างไปหาแคบ โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ใน time frame ที่กว้างทีสุด (Weekly) มีดังนี้

แนวรับ-ต้านที่สำคัญ, ต้องหาแนวรับ-ต้านของ time frame ที่ใหญ่ที่สุดให้เจอก่อน จากนั้นค่อยกำหนดกลยุทธใน time frame ที่เล็กลงมา
ลักษณะของตลาด, ต้องใช้ time frame ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อระบุทิศทางของตลาดให้ได้ก่อน เพื่อที่จะจับจุดให้ได้ว่ารายใหญ่กำลังทำอะไรกับตลาดอยู่ จากนั้นก็ทำการกำหนดกลยุทธในการเทรดตาม price action ใน time frame ที่เล็กลงไป
ลักษณะของแท่งเทียนก่อนหน้า Price Action ของ time frame ใหญ่ช่วยให้เราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขี้นในสัปดาห์นี้

จากนั้นย้ายลงมาที่ time frame ขนาดกลาง (Daily) โดยมีข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ดังนี้

Market condition ตลาดใน time frame นี้อยู่ในทิศทางไหน
แนวรับ-ต้าน, Volume, Trend line, EMA, MACD, STO
Price Action ที่เกิดขึ้น

If you want to trade price action based on one-time frame, I highly
recommend you to stop trading because you will end up losing your
entire trading account, and you will never become a successful trader.

กรอบใหญ่บอกเราว่าควรอยู่ฝั่งไหน กระทิงหรือหมี กรอบรองลงมาบอกจังหวะเข้า ยกตัวอย่าง เมื่อราคาวิ่งไปชนแนวต้านในกรอบ week เป็นครั้งที่สาม สิ่งที่เทรดเดอรต้องทำคือ รอ short เมื่อเกิดสัญญาณ Bearish ในกรอบเล็กรองลงมา

หากเทรอเดอรใช้ time frame dayเพียงอย่างเดียวในการเทรดตาม price action การตัดสินใจจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง

โดยจะเห็นว่ามีเกิดสัญญาณ Bullish Candlestick ตรงแนวต้านในกรอบ week พอดีโดยหากเป็นเทรดเดอร์ timeframe เดียวจะเข้าซื้อทันที แต่หากเทรดเดอร์ที่ดู time frame week มาแล้วจะไม่สนใจสัญญาณนี้

ผลลัพท์คือสัญญาณซื้อนั้นไม่มีความมั่นคง แนวต้านใน time frame ใหญ่นั้นแข็งแกร่งกว่าเสมอ

ผลลัพท์ในการเทรดของเทรดเดอร์ที่ใช้เพียง time frame เดียวกับ หลาย time frame นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

กลยุทธและเทคนิคการเทรด

Pin bar เป็นกลยุทธที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดตาม price action ใช้สำหรับหาจุดกลับตัวของตลาด

trading is a game of probabilities, there is no certainty

ความแม่นยำของแท่งเทียนต้องมีองค์ประกอบดังนี้

เกิดใน time frame ใหญ่เช่น timeframe day, week
เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาด
ความยาวของใส้เทียน ยิ่งยาวยิ่งดี
ตำแหน่งที่เกิด เช่น แนวรับ-ต้าน, trend line, EMA, Fibo (ใส้เทียนแตะ 50 หรือ 61.8)