Wyckoff 2.0

Wyckoff 2.0 เป็นการนำหลักการของ Wyckoff มาผสมผสานกับทฤษฏีและหลักการวิเคราะห์ตลาดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1. Auction Theory สำหรับวิเคราะห์ว่าตลาดอยู่ในช่วงสมดุลหรือเสียสมดุล
2. Volume Profile สำหรับดูการซื้อขายแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงราคา
3. Order Flow อ่าน Bid/Ask หรือ Bid/Offer ในแต่ละช่วงราคา ใช้เฉพาะช่วงที่ราคาอยู่ในโซนซื้อขายเท่านั้น

กระบวนการวิเคราะห์ตลาด

ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์บริบทของตลาด ณ ปัจจุบัน โดยบริบทของตลาดนั้นมีอยู่สองแบบ คือ

แบบที่ 1: Range หรือ Sideway ออกข้าง มีกรอบราคาที่ชัดเจน การวิเคราะห์แยกออกเป็นสองแบบคือ

1. Extremes ราคาปัจจุบันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของกรอบราคา
2. Interior ราคาวิ่งอยู่ในกรอบราคา

แบบที่ 2: Trend ซึ่งมีสองทางคือ เทรนขาขึ้นและเทรนขาลง, เป้าหมายคือการหาโซนราคาและดูว่าราคาปัจจุบันอยู่ในโซนราคาหรือนอกโซนราคา

ขั้นตอนที่ 2: ระบุโซนซื้อขายและวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในแต่ละช่วงราคา ซึ่งหลักการวิเคราะห์นี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการเข้าเทรด ซี่งโดยหลัก ๆ จะมีดังนี้

1. ใช้หลักการของ Wyckoff ในการกำหนดกรอบราคาและโซนซื้อขาย
2. ใช้ HVN และ LVN ของ Volume Profile ในการค้นหาโซนราคาที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสูง
3. ใช้ VAH, VAL, VPOC และ VWAP ในการกำหนดกรอบการซื้อขายและจังหวะในการเข้าเทรด

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยวิเคราะห์จากราคาปัจจุบันว่าราคามันจะวิ่งต่อไปในทิศทางใด

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดจุดเข้าเทรด จุดทำกำไรและจุด Stoploss

ผลลัพท์ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์นำไปสู่กระบวนการในการตัดสินใจ

1. ผลลัพท์จากการวิเคราะห์บริบทของตลาดหรือ Context เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรทำอะไร อยู่เฉย ๆ หรือเข้าเทรด ถ้าเทรดจะอยู่ฝั่งไหน Buy/Sell
2. ผลลัพท์จากการวิเคราะห์ Zone ราคาเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรด จะซื้อ/ขายในช่วงราคาไหน ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนซื้อขายหรือยัง

การวิเคราะห์บริบทของตลาด

Context Analysis มีเป้าหมายอย่างเดียวคือระบุให้ได้ว่าตลาดปัจจุบันอยู่ในสภาวะไหนระหว่าง เทรนกับ Sideway

Trading Range Context

Sideway นั้นเป็นผลลัพท์ที่เกิดหลังจากเทรนก่อนหน้า ไม่ว่าเทรนก่อนหน้าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง แต่เมื่อมันจบเทรนจะต้องเกิด Sideway และมันจะเกิดขึ้นในทุก timeframe ไม่ว่าจะเป็นกราฟรายนาที รายวัน หรือรายสัปดาห์ เมื่อกำหนดกรอบ sideway แล้วสิ่งที่เรามองหาคือ ตำแหน่งของราคาปัจจุบัน

1. ราคาปัจจุบันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของกรอบ Sideway สิ่งเราต้องการค้นหาคือจังหวะกลับตัวของราคา เพื่อที่จะเข้าเทรด ถ้าดูตามหลัก Wyckoff คือ Phase C คือ Upthrust ในช่วง Distribution หรือ Spring ในช่วง Accumulation แต่ถ้าดูตามหลัก Volume Profile คือการกลับตัวของราคาในช่วง VAH/VAL
2. ราคาปัจจุบันอยู่กลางกรอบ Sideway เราอาจอยู่เฉย ๆ หรือย้ายไปโฟกัสสินค้าอื่น

Trend Context

ถ้าตลาดปัจจุบันมีลักษณะเป็นเทรน ต้องเทรดตามทิศทางของเทรนเท่านั้น สิ่งที่เรามองหาคือราคาปัจจุบัน

1. ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนซื้อขาย ถ้าราคาเพิ่งเบรคทะลุกรอบ Sideway ต้องระบุให้ได้ว่าเป็นการเบรคจริงหรือเบรคหลอก (Shock) ถ้าเป็นการเบรคจริง ต้องรอราคาลงมาทดสอบแนวรับ (แนวต้านเดิมที่เพิ่งเบรค) ก่อนถึงจะเข้าเทรด ถ้าดูตามหลักของ Wyckoff คือ Phase D ช่วงที่ราคาลงมาทดสอบแนวรับ
2. ราคาปัจจุบันไม่อยู่ในโซนซื้อขาย ต้องใช้หลักการวิเคราะห์เทรนเช่น Elliott Wave มาช่วยในการหาจุดเข้าเทรด

บริบทของตลาดนั้นเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ในการเทรด ดังนั้นหากไม่สามารถระบุบริบทตลาดปัจจุบันได้ เท่ากับว่าไม่สามารถกำหนดกลยุทธในการเทรดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ แน่นอนว่าผลลัพท์ในการเทรดย่อมไม่ดีตาม

เมื่อเข้าใจบริบทของตลาด ณ ปัจจุบันและตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝั่งซื้อหรือขาย ถัดมาคือการหาโซนราคาเพื่อกำหนดจุดเข้าเทรด การหาโซนราคานั้นขึ้นอยู่กลยุทธในการเทรด เทรดสั้นจบในวัน หรือเทรดยาวตามเทรน เพราะเทรดเดอร์แต่ละประเภทนั้นใช้ขนาดของ timeframe ที่ต่างกัน โซนราคาที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างกัน

หลังจากที่เข้าใจบริบทปัจจุบันของตลาด มีกลยุทธในการเทรด มีโซนราคาที่จะเข้าเทรด สิ่งสุดท้ายคือการจำลองเหตุการณ์เพื่อกำหนดจุดเข้าเทรด, Stop loss และจุดขายทำกำไร